
Le Labo de la Bourse, c’est simple : on ne commente pas les marchés : on les teste. Pas de blabla. Pas de prédictions. Des idées → testées, mesurées, assumées. Chaque semaine : → Mardi : La Dissection → Jeudi : Algo & backtests → Dimanche : Récap
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| Issues | 637 | Founded | 2 years ago | Last Issue | 7 days ago |
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TL;DR : ce qu’il faut retenir sur la Value at Risk
La Value at Risk, ou VaR, mesure la perte maximale probable d’un portefeuille sur un horizon temporel donné, à un niveau de confiance donné, généralement 95 % ou 99 %. Trois méthode...
La Value at Risk (VaR) mesure la perte maximale théorique d'un portefeuille sur un horizon donné. Cet indicateur du risque bancaire masque les krachs extrêmes : l'Expected Shortfall (CVaR) corrige cette illusion.
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⏱️ Temps de lecture estimé : 14 minutes
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⚠️ DISCLAIMER LÉGAL Ce contenu est fourni à titre éducatif par Raphaxelo.
⚠️ DISCLAIMER LÉGAL Ce contenu est fourni à titre éducatif par Raphaxelo. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les performances passées ne préj...
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\ud83d\udcca Je backteste les marchés et je montre les résultats honnêtement. \ud83e\udd16 Algorithmes ProRealTime & Python. \ud83e\udde0 Buffett, Dalio, Simons décortiqués. ☕ Avec humour. Aucun conseil d'investissement. → raphaxelo.fr
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